Закончи предложение a dog lives... выбери местоимение it или they и замени им в предложении существительное.

Правильно — it.

Пример:

• A dog lives in a kennel. → It lives in a kennel.

Почему так: dog — существительное в единственном числе; для единственного числа (когда пол животного не важен/неизвестен) в английском употребляют местоимение it.
they используется либо для множественного числа (Dogs live… They live…), либо как «гендерно-нейтральное» про людей, но не про животных в базовой грамматике.