At the first picture или on the first picture?

Коротко: правильно in the (first) picture.

Почему так

• Когда мы говорим о том, что видно внутри изображения (фото/картины/рисунка), используем in:
  In the first picture, you can see a lighthouse.
  По сути это «внутри кадра/сцены».

• At с picture почти никогда не употребляется в таком значении. С at говорят про действие «смотреть на»:
  Look at the first picture.
  Но не at the first picture there is… — так неправильно.

• On используется, когда речь о физической поверхности изображения (надпись/пятно/штамп) или о расположении элементов на самой картинке как объекте:
  There’s a watermark on the first picture.
  Но описывая содержание, всё равно in:
  In the first picture, a cat is sleeping.

Дополнительно по контексту

• С экранами: on the screen, но in the picture on the screen.

• Нормально опускать артикль с номерами: in picture 1 / in photo 1.

• Слева/справа внутри картинки: on the left/right in the picture:
  On the left in the first picture, there is a tree.

Примеры — правильно/неправильно

• ✅ In the first picture, the boys are playing football.

• ✅ Look at the first picture and answer the questions.

• ✅ There’s a red circle on the first picture (someone drew it).

• ❌ At the first picture, the boys are playing football.

• ❌ On the first picture, the boys are playing football. (если речь не о надписи/пометке)

Итог: когда описываете, что изображено — говорите in the first picture. Когда говорите о действии «смотреть» — look at the first picture. Когда о том, что нанесено на поверхность — on the first picture.