Страна, насильственно захваченная другим государством и лишённая независимости?

Страна, насильственно захваченная другим государством и лишённая независимости, называется аннексированной территорией или оккупированной страной — в зависимости от ситуации.

Если речь идёт именно о включении захваченной страны или её части в состав другого государства, то правильный термин — аннексия.
Соответственно, такая страна или территория может называться аннексированной.

Аннексия — это насильственное присоединение одним государством территории другого государства, обычно без добровольного согласия населения и законной власти.

Если же территория только занята войсками другого государства, но формально не включена в его состав, то это называется оккупация, а сама страна — оккупированная страна.

Итак, краткий ответ: аннексированная страна или оккупированная страна.
Для вопроса в стиле определения чаще всего подходит слово аннексированная.