Как правильно '' пришли (с/из) ( музей, выставка, кино)''

Правильно выбирать так:

Из — когда речь о помещении, здании, месте, внутри которого были.
С — когда речь о мероприятии, событии, поверхности или о том, что воспринимается не как помещение, а как место проведения.

Поэтому обычно говорят:

• пришли из музея — потому что музей это здание, помещение;

• пришли с выставки — потому что выставка чаще воспринимается как мероприятие;

• пришли из кино или, точнее, из кинотеатра — если имеется в виду здание;

• пришли с киносеанса — если подчеркивается именно мероприятие, сеанс.

Самые естественные варианты:

• Мы пришли из музея.

• Мы пришли с выставки.

• Мы пришли из кинотеатра.

Форма «из кино» в разговорной речи встречается, но литературно и точнее — из кинотеатра.

Итого:
из музея, с выставки, из кинотеатра.